PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KBUF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs -10.50% for KBUF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у KBUF с доходностью -16.19%.

KMLI

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-44.90%
6 месяцев
-44.26%
1 год
-70.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
-1.11%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-16.73%
1 год
-10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KBUF

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-44.90%-38.14%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-16.19%6.97%

Correlation

The correlation between KMLI and KBUF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDD
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO

Доходность на риск

KMLI vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.81

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.07

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.50

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.20

-0.26

KMLI vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBUF равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KBUF

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-21.14%

-52.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-21.14%

-52.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.64%

-21.14%

-50.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-4.52%

-37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.16%

8.78%

+39.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KBUF

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

4.11%

+17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.96%

10.68%

+51.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.30%

13.06%

+66.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

14.27%

+64.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.90%

14.27%

+64.63%

Сравнение комиссий KMLI и KBUF

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KBUF

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности KBUF в 8.96%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.96%7.51%3.53%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		19.29%10.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KBUF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (21.21%) compared to KBUF (4.11%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KBUF's -21.14%.

On 1-year performance, KBUF leads with -10.50% vs -70.09% for KMLI. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -10.50% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 8.96% for KBUF.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.95% for KBUF.

KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор