PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMLI с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KARS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. KMLI is actively managed, while KARS is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 28.24% for KARS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью -3.18%.

KMLI

1 день
1.44%
1 месяц
20.50%
6 месяцев
-32.99%
С начала года
-28.41%
1 год
-56.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KARS

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-28.41%-38.14%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%41.65%

Correlation

The correlation between KMLI and KARS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов KMLI и KARS

Секторы
KMLI
KARS

Потребительский циклический сектор

100.0%
33.5%

Сырьевые материалы

-

25.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

22.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
KARS
33.5%

Сырьевые материалы

KMLI

-

KARS
25.4%

Коммуникационные услуги

KMLI

-

KARS

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

KARS

-

Энергетика

KMLI

-

KARS

-

Финансовые услуги

KMLI

-

KARS

-

Здравоохранение

KMLI

-

KARS

-

Промышленность

KMLI

-

KARS
22.1%

Недвижимость

KMLI

-

KARS

-

Технологии

KMLI

-

KARS
19.0%

Коммунальные услуги

KMLI

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с BNDDKMLI с DBE
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO

Доходность на риск

KMLI vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.00

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.45

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.28

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

4.29

-5.54

KMLI vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KARS

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-64.85%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.49%

-22.20%

-47.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-40.98%

-22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.67%

-28.41%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.81%

6.60%

+38.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KARS

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

8.21%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.32%

21.84%

+38.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.27%

28.24%

+51.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

30.13%

+47.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.86%

29.40%

+48.46%

Сравнение комиссий KMLI и KARS

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KARS

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности KARS в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		14.85%10.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KARS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (17.99%) compared to KARS (8.21%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KARS's -64.85%.

On 1-year performance, KARS leads with 28.24% vs -56.04% for KMLI. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KARS has performed better with a 28.24% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 0.19% for KARS.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KARS is Industrials Equities. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор