Сравнение KMLI с KARS
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. KMLI is actively managed, while KARS is passively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 40.75% for KARS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.72%/yr for KARS.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 1.34%.
KMLI
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -44.26%
- 1 год
- -70.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARS
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и KARS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -44.90% | -38.14% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 1.34% | 41.65% |
Correlation
The correlation between KMLI and KARS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов KMLI и KARS
Секторы
KMLI
KARS
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
KARS
Сырьевые материалы
KMLI
-
KARS
Коммуникационные услуги
KMLI
-
KARS
-
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
KARS
-
Энергетика
KMLI
-
KARS
-
Финансовые услуги
KMLI
-
KARS
-
Здравоохранение
KMLI
-
KARS
-
Промышленность
KMLI
-
KARS
Недвижимость
KMLI
-
KARS
-
Технологии
KMLI
-
KARS
Коммунальные услуги
KMLI
-
KARS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. KARS — Ранг доходности на риск
KMLI
KARS
Сравнение KMLI c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | KARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.20 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.55 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и KARS
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -64.85% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | -18.57% | -54.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -38.23% | -33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -28.34% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | 4.78% | +43.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и KARS
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 11.50% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.96% | 21.38% | +40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.30% | 27.77% | +51.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 30.11% | +48.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 29.41% | +49.49% |
Сравнение комиссий KMLI и KARS
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и KARS
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности KARS в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.18% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 19.29% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and KARS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (21.21%) compared to KARS (11.50%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KARS's -64.85%.
On 1-year performance, KARS leads with 40.75% vs -70.09% for KMLI. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 11.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KARS has performed better with a 40.75% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.18% for KARS.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KARS is Industrials Equities. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.72% for KARS.
KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор