Сравнение KMLI с BITI
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. KMLI is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 20.41% |
Correlation
The correlation between KMLI and BITI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. BITI — Ранг доходности на риск
KMLI
BITI
Сравнение KMLI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.57 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.38 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и BITI
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -92.16% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -25.28% | -44.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -86.41% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -68.40% | +24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 10.16% | +34.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и BITI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 10.76% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 34.28% | +26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 44.15% | +35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 52.24% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 52.24% | +25.62% |
Сравнение комиссий KMLI и BITI
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и BITI
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and BITI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -56.04% for KMLI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 14.85% for KMLI.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор