Сравнение KMLI с BIL
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. KMLI is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 3.85% for BIL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%.
KMLI
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -44.26%
- 1 год
- -70.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам KMLI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -44.90% | -38.14% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.70% | 2.27% |
Correlation
The correlation between KMLI and BIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. BIL — Ранг доходности на риск
KMLI
BIL
Сравнение KMLI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 87.41 | -86.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 353.28 | -354.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2,801.37 | -2,802.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и BIL
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -0.78% | -72.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | -0.01% | -73.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | 0.00% | -71.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -0.26% | -42.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | 0.00% | +48.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и BIL
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 0.07% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.96% | 0.14% | +61.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.30% | 0.20% | +79.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 0.26% | +78.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 0.26% | +78.64% |
Сравнение комиссий KMLI и BIL
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и BIL
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 19.29% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and BIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (21.21%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.85% vs -70.09% for KMLI. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.85% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 3.85% for BIL.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор