Сравнение KMKNX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 21.10% против 10.62% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и VMGMX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
KMKNX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
KMKNX
VMGMX
Сравнение KMKNX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.51 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и VMGMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и VMGMX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и VMGMX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -37.17% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -15.95% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -37.17% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -37.17% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -13.31% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -7.05% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 5.11% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и VMGMX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.47% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 12.40% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 21.07% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 21.39% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.93% | +2.46% |