PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKNX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKNX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKNX имеют среднегодовую доходность 21.10%, а акции KSOAX немного отстают с 21.00%.

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий KMKNX и KSOAX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Доходность на риск

KMKNX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKNXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.32

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.64

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.41

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

0.67

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKNX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSOAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKNXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между KMKNX и KSOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и KSOAX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и KSOAX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKNXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-70.21%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-24.40%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-33.28%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-47.11%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-10.22%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-15.88%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

14.91%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и KSOAX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.07%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKNXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.98%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

19.42%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

28.84%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

27.74%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.84%

-2.45%