Сравнение KMKNX с KSOAX
KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both mutual funds - KMKNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Kinetics, while KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.29%/yr vs 19.06%/yr for KSOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KMKNX charges 1.40%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 15.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKNX имеют среднегодовую доходность 19.29%, а акции KSOAX немного отстают с 19.06%.
KMKNX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 19.29%
KSOAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 19.06%
Сравнение доходности по годам KMKNX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 7.47% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 15.27% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Correlation
The correlation between KMKNX and KSOAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between KMKNX and KSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKNX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
KMKNX
KSOAX
Сравнение KMKNX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKNX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.20 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.48 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и KSOAX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKNX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -70.21% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -21.60% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -33.28% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -33.28% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -47.11% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.18% | -21.14% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -15.88% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 9.27% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и KSOAX
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.06%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKNX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.24% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 21.99% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 26.74% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 27.96% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 26.20% | -2.50% |
Сравнение комиссий KMKNX и KSOAX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и KSOAX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.61% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KMKNX and KSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KSOAX has higher volatility (8.24%) compared to KMKNX (7.06%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs KSOAX's -70.21%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKNX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор