PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKNX с KSOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both mutual funds - KMKNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Kinetics, while KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.85%/yr vs 19.52%/yr for KSOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KMKNX charges 1.40%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 23.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKNX имеют среднегодовую доходность 19.85%, а акции KSOAX немного отстают с 19.52%.

KMKNX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.02%
С начала года
14.60%
6 месяцев
10.65%
1 год
3.84%
3 года*
34.33%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.85%

KSOAX

1 день
4.80%
1 месяц
-2.59%
С начала года
23.25%
6 месяцев
18.25%
1 год
10.14%
3 года*
27.56%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKNX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		14.60%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		23.25%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Correlation

The correlation between KMKNX and KSOAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.90

The correlation between KMKNX and KSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с SWPPXKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с FSELX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX

Доходность на риск

KMKNX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKNXKSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.34

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.64

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.47

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

1.07

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKNX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKNXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и KSOAX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и KSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKNXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-70.21%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-18.84%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-33.28%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-33.28%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-47.11%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-15.68%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-15.88%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

8.34%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и KSOAX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 6.46%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKNXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.88%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

22.11%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

26.32%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

27.91%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

26.17%

-2.52%

Сравнение комиссий KMKNX и KSOAX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и KSOAX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.58%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KMKNX and KSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSOAX has higher volatility (7.88%) compared to KMKNX (6.46%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs KSOAX's -70.21%.

KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKNX и KSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор