Сравнение KMKNX с EISMX
KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.29%/yr vs 10.01%/yr for EISMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKNX charges 1.40%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 19.29% против 10.01% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 19.29%
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам KMKNX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 7.47% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between KMKNX and EISMX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between KMKNX and EISMX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKNX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
KMKNX
EISMX
Сравнение KMKNX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKNX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.37 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.69 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и EISMX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKNX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -45.32% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -14.66% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -19.39% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -19.81% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -39.95% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.18% | -12.94% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -5.84% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 7.87% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и EISMX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKNX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.49% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 11.61% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 15.58% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 17.15% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 18.84% | +4.86% |
Сравнение комиссий KMKNX и EISMX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и EISMX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EISMX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.61% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMKNX and EISMX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKNX has higher volatility (7.06%) compared to EISMX (4.49%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs EISMX's -45.32%.
KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKNX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор