Сравнение KMKNX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Baron Asset Fund (BARAX).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 21.10% против 10.32% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и BARAX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
KMKNX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
KMKNX
BARAX
Сравнение KMKNX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.90 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и BARAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и BARAX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и BARAX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -59.71% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -11.12% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -37.53% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -37.53% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -9.28% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -11.44% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 4.44% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и BARAX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.90% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 11.83% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 19.02% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 19.56% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.79% | +3.60% |