Сравнение KMKAX с VSNGX

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 20.79% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KMKAX и VSNGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и VSNGX.

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.