Сравнение KMKAX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 20.79% против 10.62% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и VMGMX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
KMKAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
KMKAX
VMGMX
Сравнение KMKAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и VMGMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и VMGMX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и VMGMX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -37.17% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -15.95% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -37.17% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -37.17% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -13.31% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -7.05% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 5.11% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и VMGMX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.47% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 12.40% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 21.07% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 21.39% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.93% | +2.46% |