PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с PHSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKAX с PHSKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KMKAX returned 19.55%/yr vs 10.71%/yr for PHSKX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.24%/yr for PHSKX.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и PHSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у PHSKX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции PHSKX по среднегодовой доходности: 19.55% против 10.71% соответственно.

KMKAX

1 день
3.43%
1 месяц
-6.04%
С начала года
14.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
3.57%
3 года*
34.00%
5 лет*
15.62%
10 лет*
19.55%

PHSKX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.14%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-9.90%
3 года*
3.01%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и PHSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		14.46%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-4.48%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%

Correlation

The correlation between KMKAX and PHSKX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between KMKAX and PHSKX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с FSELXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSPTX
Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFXPHSKX с BFGIX

Доходность на риск

KMKAX vs. PHSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c PHSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXPHSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.49

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-0.56

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.39

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.94

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. PHSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PHSKX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и PHSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXPHSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.49

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.13

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и PHSKX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки PHSKX в -81.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и PHSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKAXPHSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-81.79%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-23.77%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-27.26%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-46.87%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-46.87%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-28.91%

+12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-29.39%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

9.84%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и PHSKX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKAXPHSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.95%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

14.64%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

18.91%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

24.80%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

23.55%

+0.10%

Сравнение комиссий KMKAX и PHSKX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PHSKX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и PHSKX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PHSKX в 48.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.53%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		48.52%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

KMKAX and PHSKX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (6.45%) compared to PHSKX (5.95%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs PHSKX's -81.79%.

KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и PHSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор