Сравнение KMKAX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 20.79% против 11.72% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и PCBIX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
KMKAX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
KMKAX
PCBIX
Сравнение KMKAX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.51 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.61 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.51 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.52 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.51 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и PCBIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и PCBIX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и PCBIX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -50.25% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -19.29% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -31.17% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -40.56% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -16.88% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -6.50% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 6.53% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и PCBIX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.24% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 10.58% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 18.38% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 18.56% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.10% | +4.29% |