PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с VO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. KMID is actively managed, while VO is passively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 17.71% for VO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KMID charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности KMID и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.36%.

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
-0.85%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.10%
1 год
17.71%
3 года*
16.26%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и VO

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.36%11.62%-1.00%

Correlation

The correlation between KMID and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between KMID and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и VO

Секторы
KMID
VO

Промышленность

52.2%
17.7%

Технологии

15.8%
20.8%

Финансовые услуги

11.8%
12.5%

Здравоохранение

11.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

7.9%

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Промышленность

KMID
52.2%
VO
17.7%

Технологии

KMID
15.8%
VO
20.8%

Финансовые услуги

KMID
11.8%
VO
12.5%

Здравоохранение

KMID
11.5%
VO
7.5%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.7%
VO
8.6%

Сырьевые материалы

KMID

-

VO
4.0%

Коммуникационные услуги

KMID

-

VO
3.0%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

VO
4.7%

Энергетика

KMID

-

VO
7.9%

Недвижимость

KMID

-

VO
5.1%

Коммунальные услуги

KMID

-

VO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

KMID vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.39

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.00

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.18

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

8.21

-8.28

KMID vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и VO

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-58.87%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.17%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.29%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.85%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.16%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и VO

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.46%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.84%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.81%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.66%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.93%

-1.94%

Сравнение комиссий KMID и VO

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и VO

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

KMID and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.05%) compared to VO (4.46%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs VO's -58.87%.

On 1-year performance, VO leads with 17.71% vs -0.30% for KMID. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VO has performed better with a 17.71% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.12% for KMID.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор