Сравнение KMID с CSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned 0.73% vs 14.97% for CSMD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности KMID и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью 10.72%.

KMID

1 день: 0.52%

1 месяц: 0.10%

С начала года: 1.86%

6 месяцев: 1.78%

1 год: 0.73%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

CSMD

1 день: 0.29%

1 месяц: 7.59%

С начала года: 10.72%

6 месяцев: 8.83%

1 год: 14.97%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и CSMD

	2026 (YTD)	2025	2024
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF	1.86%	0.31%	-2.93%
CSMD Congress SMID Growth ETF	10.72%	5.68%	-0.81%

Correlation

The correlation between KMID and CSMD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.	0.79

The correlation between KMID and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и CSMD

Секторы

KMID

CSMD

Промышленность

49.3%

31.1%

Технологии

19.1%

25.3%

Финансовые услуги

12.1%

3.7%

Здравоохранение

10.8%

14.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%

8.7%

Сырьевые материалы

2.0%

Коммуникационные услуги

Потребительский защитный сектор

6.8%

Энергетика

3.6%

Недвижимость

1.6%

8.7%

Сырьевые материалы

KMID

CSMD

2.0%

Коммуникационные услуги

KMID

CSMD

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Название символа

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с KMID:

KMID с SEIX KMID с BOUT KMID с TEKX KMID с IPO KMID с IWP KMID с IMCG KMID с VOT

Часто сравнивают с CSMD:

CSMD с IMCG CSMD с FDL CSMD с SCHG CSMD с FESM CSMD с BBHM CSMD с TEKX CSMD с VB

Доходность на риск

KMID vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMID

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSMD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KMID	CSMD	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.05	0.79	-0.74
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.18	1.24	-1.06
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.02	1.15	-0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.07	1.02	-0.95
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.17	3.09	-2.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KMID	CSMD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	0.79	-0.74
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.03	0.66	-0.69

Просадки

Сравнение просадок KMID и CSMD

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	KMID	CSMD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.89%	-22.54%	+3.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.71%	-14.79%	+4.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.28%	0.00%	-5.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.77%	-4.75%	-1.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.27%	4.85%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и CSMD

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 3.78%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	KMID	CSMD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.78%	6.03%	-2.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.17%	14.45%	-3.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.34%	18.97%	-4.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.91%	19.77%	-2.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.91%	19.77%	-2.86%

Сравнение комиссий KMID и CSMD

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и CSMD

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025	2024	2023
CSMD Congress SMID Growth ETF	0.00%	0.00%	0.40%	0.02%
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF	0.11%	0.06%	0.05%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and CSMD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, CSMD leads with 14.97% vs 0.73% for KMID. On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSMD has performed better with a 14.97% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Virtus and Congress. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.68% for CSMD.

CSMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение KMID с CSMD

Доходность

Сравнение доходности KMID и CSMD

Доходность по периодам

KMID

CSMD

Сравнение доходности по годам KMID и CSMD

Correlation

Сравнение распределения секторов KMID и CSMD

Секторы

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

KMID

CSMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

KMID vs. CSMD — Ранг доходности на риск

KMID

CSMD

Сравнение KMID c CSMD - Риск-скорректированная доходность

KMID vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок KMID и CSMD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и CSMD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий KMID и CSMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и CSMD

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both KMID and CSMD in my portfolio?

Which is riskier, KMID or CSMD?

Which ETF is better, KMID or CSMD?

Which ETF has performed better, KMID or CSMD?

Which ETF is cheaper, KMID or CSMD?

Which ETF pays a higher dividend yield, KMID or CSMD?

What is the main difference between KMID and CSMD?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для KMID и CSMD