PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMDIX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMDIX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KMDIX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMDIX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		3.56%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции KMDIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.12% соответственно.

KMDIX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.83%
1 год
16.00%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.00%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с KSDIXKMDIX с HWMIXKMDIX с AMDVXKMDIX с MYISXKMDIX с TCVIXKMDIX с VMFVX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий KMDIX и UMCVX

KMDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

KMDIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMDIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMDIXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.55

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.09

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.32

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.88

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMDIX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMDIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMDIX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMDIXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между KMDIX и UMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMDIX и UMCVX

Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		5.34%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок KMDIX и UMCVX

Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMDIXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-59.30%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-15.59%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-25.10%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.51%

-45.77%

-27.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-7.09%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-10.11%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KMDIX и UMCVX

Текущая волатильность для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) составляет 6.04%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMDIXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.58%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.67%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

23.60%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

27.16%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

25.10%

+27.43%