PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMB с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMB и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 17.46%.


KMB

1 день
2.31%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
10.87%
1 год
-10.42%
3 года*
-2.94%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.38%

LOUP

1 день
-2.46%
1 месяц
-4.18%
6 месяцев
10.42%
С начала года
17.46%
1 год
44.55%
3 года*
29.70%
5 лет*
12.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и LOUP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KMB
Kimberly-Clark Corporation
10.87%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%9.23%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
17.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%

Correlation

The correlation between KMB and LOUP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.00

The correlation between KMB and LOUP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kimberly-Clark Corporation

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

KMB vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMBLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.13

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

6.84

-7.36

KMB vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и LOUP

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и LOUP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMBLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-58.68%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-21.00%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-35.23%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-55.63%

+21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.71%

-10.10%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-19.83%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

6.53%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и LOUP

Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеют волатильность 9.46% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMBLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

9.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

24.24%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

30.37%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

32.76%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

32.04%

-10.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и LOUP

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation
4.66%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KMB and LOUP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.46%) compared to LOUP (9.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs LOUP's -58.68%.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор