Сравнение KMB с LOUP
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Over the past 5 years, KMB returned -0.58%/yr vs 11.06%/yr for LOUP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 20.82%.
KMB
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 9.13%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.48%
LOUP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 8.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | 9.23% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 20.82% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 86.25% | 31.76% | -18.86% |
Correlation
The correlation between KMB and LOUP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between KMB and LOUP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. LOUP — Ранг доходности на риск
KMB
LOUP
Сравнение KMB c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.59 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 8.49 | -9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и LOUP
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -58.68% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -21.00% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -35.23% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -55.63% | +21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | -7.53% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -19.94% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 6.38% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и LOUP
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 9.98%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 11.91% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 23.37% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 29.94% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 32.64% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 32.04% | -10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и LOUP
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.76% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and LOUP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (11.91%) compared to KMB (9.98%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs LOUP's -58.68%.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор