Сравнение KMB с FUL
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 3.54%/yr for FUL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у FUL с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям FUL по среднегодовой доходности: 0.60% против 3.54% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам KMB и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between KMB and FUL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
FUL:
$3.33B
KMB:
$5.93
FUL:
$2.88
KMB:
16.49
FUL:
20.81
KMB:
1.97
FUL:
0.96
KMB:
18.13
FUL:
1.61
KMB:
$16.54B
FUL:
$3.46B
KMB:
$5.93B
FUL:
$1.11B
KMB:
$3.07B
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. FUL — Ранг доходности на риск
KMB
FUL
Сравнение KMB c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.32 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.98 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.25 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и FUL
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -68.25% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -26.97% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -43.45% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -43.45% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -56.29% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -28.49% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -18.76% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 8.70% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и FUL
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 11.03% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 26.42% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 34.82% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 29.38% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 31.11% | -10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и FUL
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FUL в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и FUL
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and FUL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.03%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор