PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLMT с PPA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

KLMT и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMT и PPA

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		-1.54%21.31%4.94%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.36%37.15%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.36%.

KLMT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
24.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
0.01%
1 месяц
-7.59%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.62%
1 год
50.08%
3 года*
28.32%
5 лет*
19.16%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с DFAIKLMT с SFGVKLMT с FGDKLMT с FYLDKLMT с FIXTKLMT с HERDKLMT с WLDR
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий KLMT и PPA

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Доходность на риск

KLMT vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.01

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.71

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.30

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

12.97

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между KLMT и PPA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и PPA

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.99%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KLMT и PPA

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

KLMTPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-57.37%

+40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-13.71%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-8.55%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-9.19%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.49%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и PPA

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 6.06%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLMTPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.48%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

15.14%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

21.75%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.21%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

20.48%

-4.47%