PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 24.99% for INFL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и INFL

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%17.62%

Correlation

The correlation between KLMT and INFL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between KLMT and INFL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и INFL

Секторы
KLMT
INFL

Технологии

30.0%

-

Финансовые услуги

16.9%
21.1%

Промышленность

10.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

8.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.4%

Энергетика

4.1%
40.5%

Сырьевые материалы

2.8%
20.0%

Недвижимость

2.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Технологии

KLMT
30.0%
INFL

-

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
INFL
21.1%

Промышленность

KLMT
10.2%
INFL
1.8%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
INFL
0.3%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
INFL

-

Здравоохранение

KLMT
8.0%
INFL
1.2%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
INFL
2.4%

Энергетика

KLMT
4.1%
INFL
40.5%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
INFL
20.0%

Недвижимость

KLMT
2.7%
INFL
1.1%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
INFL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

KLMT vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.62

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.13

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.00

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

8.16

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.62

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.92

+0.37

Просадки

Сравнение просадок KLMT и INFL

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-21.30%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.36%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.75%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.10%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.07%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и INFL

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 3.71% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.29%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.54%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.71%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.64%

-1.81%

Сравнение комиссий KLMT и INFL

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и INFL

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and INFL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 24.99% for INFL. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: Invesco and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.85% for INFL.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор