Сравнение KLMT с INFL

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLMT и INFL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности INFL в 0.90%

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и INFL.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.