Сравнение KLMT с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
KLMT и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | -1.54% | 21.31% | 4.94% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.93% | 52.16% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.93%.
KLMT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT и IDV
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
KLMT vs. IDV — Ранг доходности на риск
KLMT
IDV
Сравнение KLMT c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.89 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.59 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.17 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 18.36 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.89 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между KLMT и IDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и IDV
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IDV в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.99% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.59% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и IDV
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -70.14% | +53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.52% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.07% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -15.53% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и IDV
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 6.06% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.00% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.93% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 15.61% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.47% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.96% | -1.95% |