PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLMT с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLMT и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMT и IDV


2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
-1.54%21.31%4.94%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.93%52.16%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.93%.


KLMT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
24.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.30%
1 месяц
0.53%
С начала года
8.93%
6 месяцев
18.99%
1 год
45.72%
3 года*
22.73%
5 лет*
12.82%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий KLMT и IDV

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

KLMT vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLMTIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.89

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.59

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.17

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

18.36

-10.84

KLMT vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KLMTIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.89

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.21

+0.65

Корреляция

Корреляция между KLMT и IDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и IDV

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IDV в 4.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
1.99%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.59%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок KLMT и IDV

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


KLMTIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-70.14%

+53.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.52%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.07%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-15.53%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и IDV

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 6.06% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KLMTIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.00%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.93%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.61%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.47%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.96%

-1.95%