PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с GINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while GINX is actively managed. Over the past year, KLMT returned 22.49% vs 29.12% for GINX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.98%/yr for GINX.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у GINX с доходностью 14.33%.

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
0.19%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
10.44%
С начала года
14.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и GINX

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		14.33%25.06%1.40%

Correlation

The correlation between KLMT and GINX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.76

The correlation between KLMT and GINX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и GINX

Секторы
KLMT
GINX

Технологии

25.2%
11.1%

Финансовые услуги

8.6%
31.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.1%

Здравоохранение

6.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.7%

Промышленность

5.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.2%

Энергетика

2.3%
9.6%

Сырьевые материалы

1.9%
4.2%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

0.9%
5.7%

Технологии

KLMT
25.2%
GINX
11.1%

Финансовые услуги

KLMT
8.6%
GINX
31.1%

Коммуникационные услуги

KLMT
6.6%
GINX
4.1%

Здравоохранение

KLMT
6.3%
GINX
9.5%

Потребительский циклический сектор

KLMT
6.3%
GINX
5.7%

Промышленность

KLMT
5.6%
GINX
9.1%

Потребительский защитный сектор

KLMT
3.4%
GINX
8.2%

Энергетика

KLMT
2.3%
GINX
9.6%

Сырьевые материалы

KLMT
1.9%
GINX
4.2%

Недвижимость

KLMT
1.5%
GINX
1.6%

Коммунальные услуги

KLMT
0.9%
GINX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA

Доходность на риск

KLMT vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.44

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.45

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.28

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

12.50

-2.56

KLMT vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа GINX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и GINX

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-12.53%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.91%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.76%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.34%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и GINX

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.02%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.63%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.01%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.75%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

13.75%

+2.15%

Сравнение комиссий KLMT и GINX

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и GINX

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GINX в 2.08%

ПозицияTTM20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.08%2.81%2.97%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and GINX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.84%) compared to GINX (3.02%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, GINX leads with 29.12% vs 22.49% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 29.12% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

GINX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.76% for KLMT.

They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.98% for GINX.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор