PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMN с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMN с XLG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 21.98% vs 17.12% for XLG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности KLMN и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMN показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 0.84%.

KLMN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.59%
1 год
21.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-0.27%
1 месяц
-6.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.34%
1 год
17.12%
3 года*
21.54%
5 лет*
14.07%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и XLG

2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		7.95%18.24%-3.62%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.84%19.51%-1.32%

Correlation

The correlation between KLMN and XLG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between KLMN and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI North America Climate ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с LCTUKLMN с BUFHKLMN с IVRAKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с CNAV
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

KLMN vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMNXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.24

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.73

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.39

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

4.86

+5.83

KLMN vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMN и XLG

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMNXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-52.39%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.41%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-7.61%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-7.63%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.53%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и XLG

Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMNXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.02%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.68%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

13.91%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.79%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.87%

-1.32%

Сравнение комиссий KLMN и XLG

KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и XLG

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XLG в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.23%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.67%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KLMN and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (5.02%) compared to KLMN (4.28%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, KLMN leads with 21.98% vs 17.12% for XLG. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 21.98% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

KLMN has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.67% for XLG.

KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.20% for XLG.

KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор