Сравнение KLMN с QQQM
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 26.10% vs 35.13% for QQQM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 14.96%.
KLMN
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 8.89% | 18.24% | -3.62% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 14.96% | 20.85% | -3.38% |
Correlation
The correlation between KLMN and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between KLMN and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. QQQM — Ранг доходности на риск
KLMN
QQQM
Сравнение KLMN c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.95 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 11.24 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и QQQM
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -35.04% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -11.96% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.49% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.24% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.13% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и QQQM
Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 3.49%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.68% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 13.07% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 16.66% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.33% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.20% | -4.54% |
Сравнение комиссий KLMN и QQQM
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и QQQM
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.30% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, KLMN and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQM has higher volatility (6.68%) compared to KLMN (3.49%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 35.13% vs 26.10% for KLMN. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 35.13% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
KLMN has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.44% for QQQM.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор