Сравнение KLMN с COMB
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. KLMN is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past year, KLMN returned 28.19% vs 33.17% for COMB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 22.29%.
KLMN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 11.31% | 18.24% | -3.62% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 22.29% | 15.12% | -0.44% |
Correlation
The correlation between KLMN and COMB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between KLMN and COMB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. COMB — Ранг доходности на риск
KLMN
COMB
Сравнение KLMN c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.29 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 11.08 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.93 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и COMB
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -33.50% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -7.76% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -7.76% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -12.06% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.00% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и COMB
Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 2.91%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.29% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 15.28% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 17.27% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.73% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.15% | +2.44% |
Сравнение комиссий KLMN и COMB
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии COMB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и COMB
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности COMB в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.40% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.27% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and COMB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (5.29%) compared to KLMN (2.91%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs COMB's -33.50%.
On 1-year performance, COMB leads with 33.17% vs 28.19% for KLMN. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 33.17% return vs 28.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for COMB.
COMB has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 1.27% for KLMN.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.25% for COMB.
KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор