Сравнение KLMN с BDGS
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KLMN is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, KLMN returned 26.10% vs 13.59% for BDGS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.84%.
KLMN
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 8.89% | 18.24% | -3.62% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.84% | 10.61% | -0.40% |
Correlation
The correlation between KLMN and BDGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between KLMN and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. BDGS — Ранг доходности на риск
KLMN
BDGS
Сравнение KLMN c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.39 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 16.03 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.72 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и BDGS
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -9.12% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -4.03% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.57% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.65% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.85% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и BDGS
Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что KLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.29% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 4.80% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 6.12% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 8.21% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 8.21% | +9.45% |
Сравнение комиссий KLMN и BDGS
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и BDGS
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.30% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and BDGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLMN has higher volatility (3.49%) compared to BDGS (1.29%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, KLMN leads with 26.10% vs 13.59% for BDGS. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 26.10% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
KLMN has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.53% for BDGS.
They also come from different issuers: Invesco and Bridges. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор