PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLIP с OBOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с OBOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 8.57%/yr for OBOR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for OBOR.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и OBOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у OBOR с доходностью -2.88%.

KLIP

1 день
0.54%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-8.71%
1 год
-5.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBOR

1 день
-0.95%
1 месяц
-6.09%
6 месяцев
-7.97%
С начала года
-2.88%
1 год
8.78%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и OBOR

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-8.71%16.92%3.37%11.11%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		-2.88%27.86%8.55%-11.74%

Correlation

The correlation between KLIP and OBOR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.53

The correlation between KLIP and OBOR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA
Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QAT

Доходность на риск

KLIP vs. OBOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c OBOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLIPOBORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.52

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.80

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.59

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

1.48

-2.06

KLIP vs. OBOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа OBOR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и OBOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIP и OBOR

Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки OBOR в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и OBOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPOBORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-41.54%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-14.95%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-18.06%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-14.31%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-15.92%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

5.95%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и OBOR

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPOBORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.55%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.90%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.05%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.24%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.53%

-0.44%

Сравнение комиссий KLIP и OBOR

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OBOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и OBOR

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности OBOR в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.23%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		2.00%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and OBOR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.30%) compared to OBOR (4.55%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs OBOR's -41.54%.

On 3-year performance, OBOR leads with 8.57% vs 6.03% for KLIP. On fees, OBOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBOR has performed better with a 8.57% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 2.00% for OBOR.

KLIP is categorized as Options Trading, while OBOR is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.79% for OBOR.

OBOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и OBOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор