PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с KVLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KVLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Over the past 3 years, KLIP returned 8.39%/yr vs 14.93%/yr for KVLE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KVLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью 10.22%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KVLE

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%6.75%

Correlation

The correlation between KLIP and KVLE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов KLIP и KVLE

Секторы
KLIP
KVLE

Коммуникационные услуги

40.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

38.4%
9.2%

Здравоохранение

6.9%
9.3%

Недвижимость

4.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.8%

Технологии

3.6%
27.0%

Финансовые услуги

2.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Энергетика

-

4.6%

Промышленность

-

12.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
KVLE
3.9%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
KVLE
9.2%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
KVLE
9.3%

Недвижимость

KLIP
4.8%
KVLE
12.0%

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
KVLE
6.8%

Технологии

KLIP
3.6%
KVLE
27.0%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
KVLE
12.2%

Сырьевые материалы

KLIP

-

KVLE
1.3%

Энергетика

KLIP

-

KVLE
4.6%

Промышленность

KLIP

-

KVLE
12.6%

Коммунальные услуги

KLIP

-

KVLE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KWEB

Доходность на риск

KLIP vs. KVLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KVLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPKVLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.72

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.45

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.97

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

7.57

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. KVLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа KVLE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KVLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPKVLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.72

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.88

-0.53

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KVLE

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, примерно равная максимальной просадке KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KVLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKVLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-18.38%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-9.59%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-16.39%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-0.91%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.21%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.50%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KVLE

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKVLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.64%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

8.35%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

11.04%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

14.51%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

14.33%

+3.80%

Сравнение комиссий KLIP и KVLE

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KVLE

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности KVLE в 7.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and KVLE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs KVLE's -18.38%.

On 3-year performance, KVLE leads with 14.93% vs 8.39% for KLIP. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KVLE has performed better with a 14.93% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 7.30% for KVLE.

KLIP is categorized as Options Trading, while KVLE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.56% for KVLE.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KVLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор