Сравнение KLIP с GMAR

С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIP и GMAR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и GMAR.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.