Сравнение KLIP с CVLC

С начала года, KLIP показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью -4.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVLC в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CVLC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIP и CVLC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.24%, что больше доходности CVLC в 1.05%

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и CVLC.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.