Сравнение KLIP с CVLC
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, KLIP returned 5.15%/yr vs 20.87%/yr for CVLC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for CVLC.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и CVLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью 10.35%.
KLIP
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVLC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и CVLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.89% | 16.92% | 3.37% | 10.15% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 10.35% | 16.13% | 24.20% | 19.04% |
Correlation
The correlation between KLIP and CVLC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. CVLC — Ранг доходности на риск
KLIP
CVLC
Сравнение KLIP c CVLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | CVLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.67 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 11.94 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и CVLC
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и CVLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -19.92% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -9.61% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -19.92% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -2.49% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -2.40% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 2.14% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и CVLC
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.96% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.47% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 13.09% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.64% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.64% | +2.47% |
Сравнение комиссий KLIP и CVLC
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVLC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и CVLC
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.47%, что больше доходности CVLC в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.93% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.47% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and CVLC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.60%) compared to CVLC (4.96%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.77% vs CVLC's -19.92%.
On 3-year performance, CVLC leads with 20.87% vs 5.15% for KLIP. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 20.87% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.47%, compared with 0.93% for CVLC.
KLIP is categorized as Options Trading, while CVLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: CICC and Calvert. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.15% for CVLC.
CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и CVLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор