Сравнение KLIP с AMDY
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Over the past year, KLIP returned -8.35% vs 203.83% for AMDY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 6.43% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between KLIP and AMDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. AMDY — Ранг доходности на риск
KLIP
AMDY
Сравнение KLIP c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.44 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 16.58 | -17.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и AMDY
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -53.92% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -27.59% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -4.73% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -17.78% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 12.35% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и AMDY
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.89%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 21.35% | -15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 43.63% | -30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 56.19% | -40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 46.93% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 46.93% | -28.81% |
Сравнение комиссий KLIP и AMDY
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и AMDY
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and AMDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to KLIP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs -8.35% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 30.25% for KLIP.
KLIP is categorized as Options Trading, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор