Сравнение KLAC с PPTA
KLAC (KLA Corporation) and PPTA (Perpetua Resources Corp) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PPTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, KLAC returned 47.83%/yr vs 24.71%/yr for PPTA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и PPTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у PPTA с доходностью -6.44%.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
PPTA
- 1 день
- -9.54%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAC и PPTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 33.44% |
PPTA Perpetua Resources Corp | -6.44% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -41.36% |
Correlation
The correlation between KLAC and PPTA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
PPTA:
$2.11B
KLAC:
$35.29
PPTA:
$1.22
KLAC:
59.74
PPTA:
18.51
KLAC:
2.23
PPTA:
0.05
KLAC:
47.75
PPTA:
2.45
KLAC:
$13.10B
PPTA:
$0.00
KLAC:
$8.09B
PPTA:
$0.00
KLAC:
$5.77B
PPTA:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. PPTA — Ранг доходности на риск
KLAC
PPTA
Сравнение KLAC c PPTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | PPTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 0.84 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 1.96 | +21.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 0.44 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.34 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и PPTA
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и PPTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -81.78% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -39.15% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -39.62% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -81.78% | +41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -39.15% | +38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -38.73% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 16.75% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и PPTA
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 19.61%, в то время как у Perpetua Resources Corp (PPTA) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 24.88% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 55.85% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 74.89% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 71.93% | -28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 72.03% | -30.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и PPTA
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PPTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PPTA Perpetua Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и PPTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Perpetua Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KLAC and PPTA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (24.88%) compared to KLAC (19.61%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs PPTA's -81.78%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и PPTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор