PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с LRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV (ASML.AS) и Lam Research Corporation (LRCX).

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASML.AS и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		29.06%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
LRCX
Lam Research Corporation		31.85%110.78%-0.70%82.97%-37.05%65.16%50.65%124.29%-20.85%54.55%
Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 29.06%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 31.85%. За последние 10 лет акции ASML.AS уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 31.07% против 40.64% соответственно.

ASML.AS

1 день
6.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
29.06%
6 месяцев
41.58%
1 год
93.35%
3 года*
24.96%
5 лет*
18.65%
10 лет*
31.07%

LRCX

1 день
3.80%
1 месяц
-2.76%
С начала года
31.85%
6 месяцев
58.14%
1 год
186.51%
3 года*
59.28%
5 лет*
30.11%
10 лет*
40.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с SPYLRCX с TOELY

Доходность на риск

ASML.AS vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASLRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

3.43

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

3.40

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.11

8.99

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.81

28.91

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRCX равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.43

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между ASML.AS и LRCX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и LRCX

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности LRCX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.56%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
LRCX
Lam Research Corporation		0.45%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и LRCX

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки LRCX в -72.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и LRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASML.ASLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-87.90%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-20.01%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-56.39%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-56.39%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-10.90%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.73%

-28.31%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

6.37%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и LRCX

Текущая волатильность для ASML Holding NV (ASML.AS) составляет 12.48%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASML.ASLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

18.98%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

40.02%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.22%

54.68%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

44.65%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

43.91%

-10.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, LRCX значения в USD