Сравнение KJUL с IAPR
KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - KJUL tracks the iShares Russell 2000 ETF while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 4.93%/yr vs 5.10%/yr for IAPR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 7.26%.
KJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUL и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.53% | 7.70% | 8.69% | 11.78% | -8.44% | 0.16% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.26% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Correlation
The correlation between KJUL and IAPR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between KJUL and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUL vs. IAPR — Ранг доходности на риск
KJUL
IAPR
Сравнение KJUL c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJUL | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 5.56 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | 21.50 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJUL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KJUL и IAPR
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -17.73% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -2.56% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -9.46% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -17.73% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.08% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.87% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.66% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и IAPR
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.55%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 2.66% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 5.38% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 6.68% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 8.85% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 8.77% | +2.90% |
Сравнение комиссий KJUL и IAPR
KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и IAPR
Ни KJUL, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJUL and IAPR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.66%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs IAPR's -17.73%.
On 5-year performance, IAPR leads with 5.10% vs 4.93% for KJUL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAPR has performed better with a 5.10% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
KJUL and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while IAPR tracks MSCI EAFE. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.85% for IAPR.
KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJUL и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор