PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KJUL с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с BOUT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 5.56%/yr vs 7.95%/yr for BOUT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 28.33%.

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
4.06%
С начала года
6.53%
1 год
14.36%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
19.25%
С начала года
28.33%
1 год
25.21%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и BOUT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		28.33%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%42.54%

Correlation

The correlation between KJUL and BOUT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.68

The correlation between KJUL and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJUL и BOUT

Секторы
KJUL
BOUT

Технологии

19.1%
33.0%

Промышленность

17.9%
3.2%

Здравоохранение

16.2%
6.5%

Финансовые услуги

15.5%
18.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.8%

Недвижимость

5.9%
3.9%

Энергетика

5.5%
4.0%

Сырьевые материалы

4.6%
12.3%

Коммунальные услуги

2.8%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Технологии

KJUL
19.1%
BOUT
33.0%

Промышленность

KJUL
17.9%
BOUT
3.2%

Здравоохранение

KJUL
16.2%
BOUT
6.5%

Финансовые услуги

KJUL
15.5%
BOUT
18.3%

Потребительский циклический сектор

KJUL
8.0%
BOUT
10.8%

Недвижимость

KJUL
5.9%
BOUT
3.9%

Энергетика

KJUL
5.5%
BOUT
4.0%

Сырьевые материалы

KJUL
4.6%
BOUT
12.3%

Коммунальные услуги

KJUL
2.8%
BOUT
7.0%

Коммуникационные услуги

KJUL
2.4%
BOUT
3.3%

Потребительский защитный сектор

KJUL
2.3%
BOUT
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с ZJUNKJUL с KAPRKJUL с PSCWKJUL с ZMAY
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

KJUL vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KJULBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.13

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.62

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.15

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

6.20

+10.13

KJUL vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJUL и BOUT

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-36.98%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-11.76%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-25.31%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-28.28%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-4.79%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-12.22%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.08%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 1.29%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

6.60%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

17.73%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

22.49%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

19.82%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

23.00%

-11.43%

Сравнение комиссий KJUL и BOUT

KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и BOUT

KJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.27%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KJUL and BOUT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (6.60%) compared to KJUL (1.29%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs BOUT's -36.98%.

On 5-year performance, BOUT leads with 7.95% vs 5.56% for KJUL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 7.95% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for KJUL.

KJUL is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.80% for BOUT.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор