Сравнение KJUL с AIOO
KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. KJUL is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
KJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUL и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.53% | 8.01% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between KJUL and AIOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUL vs. AIOO — Ранг доходности на риск
KJUL
AIOO
Сравнение KJUL c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJUL | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJUL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.80 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок KJUL и AIOO
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -0.74% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.17% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 1.98% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 1.98% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 1.98% | +9.69% |
Сравнение комиссий KJUL и AIOO
KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и AIOO
Ни KJUL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJUL and AIOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for KJUL.
KJUL and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для KJUL и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор