Сравнение KJD с MCHS
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности KJD и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 31.65%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 24.60%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 31.65% | 1.43% |
Correlation
The correlation between KJD and MCHS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. MCHS — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCHS
Сравнение KJD c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и MCHS
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -23.75% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -18.75% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -7.54% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и MCHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 28.77% | +32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 30.01% | +31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 30.01% | +31.32% |
Сравнение комиссий KJD и MCHS
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и MCHS
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.71% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and MCHS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
MCHS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and Matthews. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.89% for MCHS.
Подберите оптимальное распределение для KJD и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор