PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KJD с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KJD и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 2.84%.


KJD

1 день
-5.23%
1 месяц
-31.64%
С начала года
-24.25%
6 месяцев
-26.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MCH

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.28%
С начала года
2.84%
6 месяцев
1.41%
1 год
19.67%
3 года*
13.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJD и MCH


2026 (YTD)2025
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
-24.25%-28.21%
MCH
Matthews China Active ETF
2.84%0.18%

Correlation

The correlation between KJD and MCH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2X Long JD Daily ETF

Matthews China Active ETF

Доходность на риск

KJD vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KJD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJD c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KJDMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

KJD vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJD и MCH

Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и MCH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KJDMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.41%

-40.53%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-4.47%

-44.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-18.29%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KJD и MCH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KJDMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.65%

20.89%

+40.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.65%

29.49%

+32.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.65%

29.49%

+32.16%

Сравнение комиссий KJD и MCH

KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MCH в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KJD и MCH

KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


ПозицияTTM202520242023
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
MCH
Matthews China Active ETF
1.71%1.76%1.31%1.62%

Часто задаваемые вопросы


KJD and MCH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.

MCH has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for KJD.

KJD is categorized as Leveraged Equities, while MCH is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Matthews. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.79% for MCH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJD и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор