Сравнение KJD с MCH
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.79%/yr for MCH.
Доходность
Сравнение доходности KJD и MCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 2.84%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
MCH Matthews China Active ETF | 2.84% | 0.18% |
Correlation
The correlation between KJD and MCH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. MCH — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCH
Сравнение KJD c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и MCH
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и MCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -40.53% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -4.47% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -18.29% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и MCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 20.89% | +40.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 29.49% | +32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 29.49% | +32.16% |
Сравнение комиссий KJD и MCH
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MCH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и MCH
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.71% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and MCH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
MCH has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while MCH is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Matthews. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.79% for MCH.
Подберите оптимальное распределение для KJD и MCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор