Сравнение KJD с MAGC
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности KJD и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -28.97%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -29.18%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.97% | -8.27% |
Correlation
The correlation between KJD and MAGC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. MAGC — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGC
Сравнение KJD c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и MAGC
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки MAGC в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -40.32% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -40.32% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -15.78% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и MAGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 26.78% | +34.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 34.07% | +27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 34.07% | +27.58% |
Сравнение комиссий KJD и MAGC
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и MAGC
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.77% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and MAGC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
MAGC has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while MAGC is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.59% for MAGC.
Подберите оптимальное распределение для KJD и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор