Сравнение KJD с JCHI
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности KJD и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.50%.
KJD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.56% | -27.86% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 0.50% | -3.52% |
Correlation
The correlation between KJD and JCHI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. JCHI — Ранг доходности на риск
KJD
JCHI
Сравнение KJD c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.25 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и JCHI
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -29.57% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -7.41% | -25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -13.33% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и JCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.72% | 17.59% | +45.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.72% | 24.86% | +37.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.72% | 24.86% | +37.86% |
Сравнение комиссий KJD и JCHI
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и JCHI
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.80% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and JCHI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while JCHI is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.65% for JCHI.
Подберите оптимальное распределение для KJD и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор