Сравнение KJD с JCHI
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности KJD и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -1.81%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | -2.39% |
Correlation
The correlation between KJD and JCHI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. JCHI — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCHI
Сравнение KJD c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и JCHI
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -29.57% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -9.54% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -13.22% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и JCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 18.60% | +42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 24.76% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 24.76% | +36.57% |
Сравнение комиссий KJD и JCHI
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и JCHI
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and JCHI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
JCHI has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.65% for JCHI.
Подберите оптимальное распределение для KJD и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор