Сравнение KJD с ISVBF
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. KJD is actively managed, while ISVBF is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности KJD и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | -3.76% |
Correlation
The correlation between KJD and ISVBF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISVBF
Сравнение KJD c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и ISVBF
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -53.78% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -26.24% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -32.63% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и ISVBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 31.44% | +29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 30.46% | +30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 30.12% | +31.21% |
Сравнение комиссий KJD и ISVBF
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и ISVBF
Ни KJD, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and ISVBF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and ISVBF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.40% for ISVBF.
Подберите оптимальное распределение для KJD и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор