Сравнение KJD с FLCH
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds. KJD is actively managed, while FLCH is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности KJD и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | -2.26% |
Correlation
The correlation between KJD and FLCH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. FLCH — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLCH
Сравнение KJD c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и FLCH
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -62.09% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -35.69% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -30.60% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и FLCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 19.62% | +41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 29.59% | +31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 27.81% | +33.52% |
Сравнение комиссий KJD и FLCH
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и FLCH
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and FLCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.19% for FLCH.
Подберите оптимальное распределение для KJD и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор