Сравнение KJD с DRGN
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds. KJD is actively managed, while DRGN is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KJD и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | -2.28% |
Correlation
The correlation between KJD and DRGN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRGN
Сравнение KJD c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и DRGN
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -20.86% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -10.03% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -8.17% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 35.77% | +25.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 35.70% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 35.70% | +25.63% |
Сравнение комиссий KJD и DRGN
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и DRGN
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and DRGN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
DRGN has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and Themes. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для KJD и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор