Сравнение KJD с CXSE
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. KJD is actively managed, while CXSE is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности KJD и CXSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -3.41%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -8.46%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам KJD и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.41% | -2.43% |
Correlation
The correlation between KJD and CXSE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. CXSE — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CXSE
Сравнение KJD c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и CXSE
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -70.01% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -48.33% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -27.99% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и CXSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 22.19% | +39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 32.35% | +28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 28.76% | +32.57% |
Сравнение комиссий KJD и CXSE
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и CXSE
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.50% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and CXSE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
CXSE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для KJD и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор