Сравнение KJD с BNDD
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a China Equities fund actively managed by KraneShares, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KJD charges 1.26%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности KJD и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.59%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.59% | -4.41% |
Correlation
The correlation between KJD and BNDD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. BNDD — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDD
Сравнение KJD c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и BNDD
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -30.87% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -27.02% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -19.47% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 10.36% | +50.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 13.29% | +48.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 13.29% | +48.04% |
Сравнение комиссий KJD и BNDD
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и BNDD
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.64% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and BNDD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDD is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDD is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as China Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для KJD и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор