PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KJD с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KJD и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJD показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 10.62%.


KJD

1 день
-2.30%
1 месяц
-29.05%
С начала года
-11.05%
6 месяцев
-11.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ASHR

1 день
1.17%
1 месяц
3.09%
С начала года
10.62%
6 месяцев
12.37%
1 год
39.26%
3 года*
11.38%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJD и ASHR


Correlation

The correlation between KJD and ASHR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2X Long JD Daily ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Доходность на риск

KJD vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KJD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJD c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KJDASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

KJD vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJD и ASHR

Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и ASHR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KJDASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-51.30%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.59%

-15.24%

-25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.98%

-29.13%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KJD и ASHR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KJDASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.25%

17.37%

+43.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.25%

23.93%

+37.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

24.07%

+37.18%

Сравнение комиссий KJD и ASHR

KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KJD и ASHR

KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.09%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KJD and ASHR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.

ASHR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for KJD.

KJD is categorized as Leveraged Equities, while ASHR is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and DWS. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJD и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор