Сравнение BRX с EPRT
BRX (Brixmor Property Group Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, BRX returned 10.14%/yr vs 6.08%/yr for EPRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRX и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.05%.
BRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 6.88%
EPRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRX и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 18.40% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -13.87% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.05% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Correlation
The correlation between BRX and EPRT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between BRX and EPRT shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRX:
$9.34B
EPRT:
$6.29B
BRX:
$1.44
EPRT:
$1.26
BRX:
21.03
EPRT:
23.50
BRX:
0.37
EPRT:
1.84
BRX:
6.73
EPRT:
10.20
BRX:
3.08
EPRT:
1.43
BRX:
$1.39B
EPRT:
$591.33M
BRX:
$1.09B
EPRT:
$502.46M
BRX:
$1.04B
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. EPRT — Ранг доходности на риск
BRX
EPRT
Сравнение BRX c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRX | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.30 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.60 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRX | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.23 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BRX и EPRT
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRX | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -73.67% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.35% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -20.31% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -38.42% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -13.35% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -13.94% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 6.62% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и EPRT
Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что BRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRX | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.75% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.69% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 17.72% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 22.60% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 38.55% | -4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и EPRT
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности EPRT в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.92% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRX и EPRT
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRX and EPRT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRX has higher volatility (5.08%) compared to EPRT (4.75%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs EPRT's -73.67%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRX и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор