PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRX с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRX с EPRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRX (Brixmor Property Group Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, BRX returned 11.33%/yr vs 6.62%/yr for EPRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRX и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.54%.

BRX

1 день
0.44%
1 месяц
3.02%
С начала года
25.19%
6 месяцев
24.52%
1 год
31.75%
3 года*
20.01%
5 лет*
11.33%
10 лет*
7.21%

EPRT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.72%
1 год
-0.65%
3 года*
14.31%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRX и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRX
Brixmor Property Group Inc.		25.19%-1.67%25.19%7.71%-6.79%60.29%-19.44%56.89%-13.18%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.54%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%4.25%

Correlation

The correlation between BRX and EPRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.62

The correlation between BRX and EPRT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRX:

$9.87B

EPRT:

$6.45B

EPS

BRX:

$1.44

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

BRX:

22.24

EPRT:

24.08

Коэффициент PEG

BRX:

0.39

EPRT:

1.89

Коэффициент P/S

BRX:

7.11

EPRT:

10.45

Коэффициент P/B

BRX:

3.25

EPRT:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

BRX:

$1.39B

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRX:

$1.09B

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

BRX:

$1.04B

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brixmor Property Group Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EGPBRX с SPYBRX с ADC
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с WPCEPRT с TGTEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI

Доходность на риск

BRX vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRX c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRXEPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.04

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.08

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.05

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

-0.10

+7.51

BRX vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRX и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRX и EPRT

Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRXEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.54%

-73.67%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-14.26%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-20.31%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-38.42%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-11.22%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-13.92%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.27%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BRX и EPRT

Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.97%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRXEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.90%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.70%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.19%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

22.67%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.15%

38.46%

-4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRX и EPRT

Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности EPRT в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.71%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.01%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRX и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
354.82M
158.80M
(BRX) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRX и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brixmor Property Group Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
87.2%
99.1%
Активы портфеля
BRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

BRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

BRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

Часто задаваемые вопросы

BRX and EPRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRT has higher volatility (6.90%) compared to BRX (5.97%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs EPRT's -73.67%.

BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRX и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор