PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIE с TFNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

KIE и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KIE и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и TFNS

2026 (YTD)2025
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-8.59%3.71%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KIE показывает доходность -8.59%, а TFNS немного выше – -8.56%.

KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с PAVEKIE с RNRKIE с PEP
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с KBWBTFNS с PBDCTFNS с EUFNTFNS с VFH

Сравнение комиссий KIE и TFNS

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
KIE
SPDR S&P Insurance ETF

Доходность на риск

KIE vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIETFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIETFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.08

+0.21

Корреляция

Корреляция между KIE и TFNS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и TFNS

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и TFNS

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

KIETFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-14.00%

-61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-11.11%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-3.14%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

KIETFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

15.46%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

15.46%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

15.46%

+5.68%