Сравнение KIE с HSBH
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, KIE returned 12.81% vs 64.84% for HSBH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности KIE и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 30.58%.
KIE
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 6.45%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 12.28%
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 6.45% | 6.73% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 30.58% | 39.95% |
Correlation
The correlation between KIE and HSBH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов KIE и HSBH
Секторы
KIE
HSBH
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
HSBH
Здравоохранение
KIE
HSBH
-
Сырьевые материалы
KIE
-
HSBH
-
Коммуникационные услуги
KIE
-
HSBH
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
HSBH
-
Потребительский защитный сектор
KIE
-
HSBH
-
Энергетика
KIE
-
HSBH
-
Промышленность
KIE
-
HSBH
-
Недвижимость
KIE
-
HSBH
-
Технологии
KIE
-
HSBH
-
Коммунальные услуги
KIE
-
HSBH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. HSBH — Ранг доходности на риск
KIE
HSBH
Сравнение KIE c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.40 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 15.92 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и HSBH
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -14.81% | -60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.81% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -2.26% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.09% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и HSBH
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.98% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 19.35% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 23.64% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.61% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.61% | -1.44% |
Сравнение комиссий KIE и HSBH
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и HSBH
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HSBH в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.54% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and HSBH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIE has higher volatility (6.80%) compared to HSBH (4.98%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs HSBH's -14.81%.
On 1-year performance, HSBH leads with 64.84% vs 12.81% for KIE. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.84% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.
HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.54% for KIE.
KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.19% for HSBH.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор