PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBH с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с XLF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 63.30% vs 8.41% for XLF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%.

HSBH

1 день
2.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
21.18%
6 месяцев
26.13%
1 год
63.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.00%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и XLF

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		21.18%39.95%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%17.33%

Correlation

The correlation between HSBH and XLF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов HSBH и XLF

Секторы
HSBH
XLF

Финансовые услуги

97.4%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
XLF
98.0%

Сырьевые материалы

HSBH

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

XLF

-

Энергетика

HSBH

-

XLF

-

Здравоохранение

HSBH

-

XLF

-

Промышленность

HSBH

-

XLF
0.2%

Недвижимость

HSBH

-

XLF

-

Технологии

HSBH

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

HSBH

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с GSIBHSBH с IXGHSBH с GABFHSBH с FDIQHSBH с IAKHSBH с FTXO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

HSBH vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.42

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.67

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.42

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

1.08

+13.95

HSBH vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и XLF

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-82.69%

+67.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-14.79%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.94%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-20.01%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.76%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и XLF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

4.23%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

11.26%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

14.69%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.66%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

22.17%

+0.84%

Сравнение комиссий HSBH и XLF

HSBH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и XLF

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and XLF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.89%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs XLF's -82.69%.

On 1-year performance, HSBH leads with 63.30% vs 8.41% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.30% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.

XLF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.34% for HSBH.

HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.08% for XLF.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор