Сравнение HSBH с KBWB
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 63.30% vs 44.54% for KBWB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 10.56%.
HSBH
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам HSBH и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 21.18% | 39.95% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 10.56% | 48.66% |
Correlation
The correlation between HSBH and KBWB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between HSBH and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HSBH и KBWB
Секторы
HSBH
KBWB
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HSBH
KBWB
Сырьевые материалы
HSBH
-
KBWB
-
Коммуникационные услуги
HSBH
-
KBWB
-
Потребительский циклический сектор
HSBH
-
KBWB
-
Потребительский защитный сектор
HSBH
-
KBWB
-
Энергетика
HSBH
-
KBWB
-
Здравоохранение
HSBH
-
KBWB
-
Промышленность
HSBH
-
KBWB
-
Недвижимость
HSBH
-
KBWB
-
Технологии
HSBH
-
KBWB
-
Коммунальные услуги
HSBH
-
KBWB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. KBWB — Ранг доходности на риск
HSBH
KBWB
Сравнение HSBH c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.55 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 8.02 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и KBWB
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -50.27% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -16.38% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | 0.00% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -11.72% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 5.20% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и KBWB
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.85% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 15.79% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 20.41% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 26.67% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 29.21% | -6.20% |
Сравнение комиссий HSBH и KBWB
HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и KBWB
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KBWB в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.94% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and KBWB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBH has higher volatility (8.89%) compared to KBWB (5.85%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs KBWB's -50.27%.
On 1-year performance, HSBH leads with 63.30% vs 44.54% for KBWB. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.30% return vs 44.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
KBWB has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.34% for HSBH.
HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.35% for KBWB.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор